Estrategias automatizadas operadas con disciplina sistemática. Sin decisiones emocionales, sin intervención manual, sin custodia de sus fondos.
Retorno anual compuesto promedio. Es la métrica principal porque normaliza el horizonte temporal: permite comparar una estrategia probada 1 año contra una probada 4 años en igualdad de condiciones.
CAGR 80% significa que $10,000 se convierten en ~$18,000 al cabo de un año, o en ~$104,857 al cabo de cuatro años.
La pérdida más profunda registrada desde un máximo de equity hasta el mínimo siguiente, antes de recuperarse. Representa el peor escenario histórico que habría experimentado un inversionista.
Max Drawdown -27% significa que en el peor momento, el portafolio perdió 27% de su valor antes de volver a subir.
Divide el retorno anual entre la magnitud de la peor caída. Mide cuánto retorno se obtiene por cada unidad de riesgo extremo soportado. Es la métrica de eficiencia preferida en estrategias que operan con apalancamiento.
Calmar 22 (Oreshnik) significa que el retorno anual es 22 veces mayor que la peor caída histórica. Calmar > 3 es considerado sólido.
Mide el retorno obtenido por encima de la tasa libre de riesgo (7.5% anual en México) dividido entre la volatilidad. Captura si los retornos son consistentes o volátiles. Sharpe > 1 es bueno, > 2 es excelente.
Sharpe 1.84 significa que por cada unidad de riesgo asumida, la estrategia generó 1.84 unidades de retorno sobre la tasa libre de riesgo.
Aplicación retroactiva de las reglas de la estrategia sobre datos históricos reales de Binance Futures. Los costos de operación (comisiones, slippage, financiamiento) están incluidos en el cálculo.
Resultados pasados no garantizan rendimientos futuros. El backtest sirve como referencia estadística, no como promesa de retorno.
El retorno bruto acumulado durante toda la ventana de backtest, sin normalizar por tiempo. Un retorno total de +1120% en 4 años y uno de +185% en 1 año no son comparables directamente — para eso existe el CAGR.
Oreshnik +1120% (4 años) equivale a CAGR 80%. Fattah +185% (1 año) equivale a CAGR 185%.